Riesgos bancarios

Las turbulencias y nuevas regulaciones experimentadas durante el año han hecho que las instituciones financieras se pongan alerta para evitar nuevas crisis y controlar la exposición que le generan a los clientes.

Con ese objetivo están adoptando nuevas reglas para mejorar su salud financiera y estableciendo nuevos parámetros para el otorgamiento de crédito y la constitución de reservas bancarias.

Hay mayor preocupación originada en los cambios a nivel regulatorio y decisiones de corte estratégico para evitar crisis y enfrentar las circunstancias que impone el nuevo sistema cambiario.

Reguladores, bancos, puestos de bolsa y empresarios se procuran ahora un espacio para la discusión del tema que cobra gran relevancia en estos momentos, en que el Banco Central vaticina que gran parte de los empresarios tendrán que dejar de buscar la competitividad a través del tipo de cambio.

De modo que enlazar la gestión de riesgo con la actual estructura regulatoria y las principales técnicas de mitigación de riesgo de liquidez en el mercado prometen ser temas en el primer lugar de la agenda económica.

De cara al régimen de bandas cambiarias, pese a tener un techo y un piso, se incrementará el nivel de exposición de la banca, en especial si aumenta la volatilidad del tipo de cambio.

No estamos por lo tanto hablando solo de los efectos del riesgo en las empresas.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, creado en 1974, con el concurso de los bancos centrales de los países del G-10 para definir los procedimientos de supervisión de los bancos internacionales, emitió un acuerdo que define los activos expuestos al riesgo de crédito y establece que el patrimonio del banco debe ser, al menos, el 8% del saldo de estos activos.

En 1995 Basilea incorporó el concepto de riesgos de mercado y en 2001 sometió a consideración de la comunidad bancaria las nuevas normas de supervisión en que se incorporan los riesgos operativos.

En el caso particular de Costa Rica, se han dado buenos controles del crédito, pero no del riesgo operativo, que proviene de caídas de los sistemas informáticos, el tipo de cambio, mala atención al cliente, escasa documentación de expedientes y problemas legales a la hora de ejecutar una operación crediticia. Ahora, los costos de un nuevo tipo de cambio también los ha trasladado el Banco Central al sector privado, que deberá lidiar con esto en adelante.

El nivel de exposición del sector financiero y privado es algo que deberá controlarse, a pesar de la poca experiencia que hay en el sistema.

Afortunadamente, Costa Rica había sido parte de solo una veintena de países con un sistema de minidevaluaciones y aún ahora aplica una flexibilidad que muchos países han superado. Vistas así las cosas hay mucho de donde aprender. No hay que inventar el agua tibia.